سری های زمانی/فرآیندهای تصادفی

آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

سریهای زمانی، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی هستند. در این قسمت به بررسی مبحث سریهای زمانی و مفاهیم آن می پردازیم. سوالاتی که قصد داریم در این قسمت به آنها پاسخ دهیم به شرح زیر است.

ادامه مطلب »

سری های زمانی

سری های زمانی یکی از شاخه های آمار و احتمال است که در سایر رشته های علوم مانند ژئوفیزیک، اقتصاد، مهندسی ارتباطات، هواشناسی و … کاربرد فراوانی دارد؛ دامنه کاربردهای سری های زمانی روز به روز گسترده تر می شود و نیاز دانش پژوهان در این زمینه افزون تر می گردد.

ادامه مطلب »

آزمون دیکی فولر تعمیم یافته چیست؟

یکی از سودمندترین آزمون ها در زمینه مانایی ( سکون) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (augmented Dicky Fuller) است. فرض کنید سری y_t بر اساس ساده ترین شکل خود، یک مدل خود رگرسیونی از درجه اول است؛ یعنی

ادامه مطلب »

مانایی، ایستایی، سکون چیست؟

 

سریهای زمانی، یکی از مهمترین داده های اماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی هستند. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد،

ادامه مطلب »

روش میانگین متحرک ساده

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکی است و شاید بتوان گفت از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکی استفاده از میانگین متحرک است. انواع گوناگون میانگین متحرک برای نمایش‌دادن نوسان قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تصویر شفاف‌تری از روند تغییرات قیمت اوراق بهادار به‌دست آید.

ادامه مطلب »

استفاده از میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عموما به عنوان یک اندیکاتور Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود

ادامه مطلب »

فرایند مارکف

به فرآیندی تصادفی که احتمالات آینده آن از طریق مقادیر اخیر آن محاسبه می‌شود، فرآیند مارکف می‌گویند. این فرآیند از روی نام ریاضیدان روسی به نام آندری مارکف نامگذاری شده است.

ادامه مطلب »

خاصیت مارکف

خاصیت مارکف یا ویژگی مارکف در مبحث فرایندهای تصادفی، ویژگی فرایندهایی ست که احتمال شرطی رخداد آینده فقط به آخرین رخداد موجود یعنی رخداد کنونی وابسته باشد نه به گذشته‌های دیگر.

ادامه مطلب »

فرایند پواسون

فرایند پواسون (به انگلیسی: Poisson process) یک فرایندی تصادفی شمارشگر است که پیرامون وقوع رخدادهای تصادفی بر روی یک طول زمانی، یا یک فاصلهٔ مکانی تعریف می‌شود. در بررسی این فرآیند

ادامه مطلب »

فرایند تصادفی

فرایندهای تصادفی (به انگلیسی: Stochastic processes یا Random processes)‏ جنبه‌های نظری و پایه‌های ریاضی مربوط به فرایندهای تصادفی را در حوزهٔ ریاضیّات احتمالات مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌دهند.

ادامه مطلب »





نظرات



افزودن نظر